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リスク管理体制

当行では、リスクをより正確に把握し適切な管理を行うこと、およびそのプロセスを監査することにより、リスクに見合った収益の安定的な確保、経営資源の適正配分を図ることをリスク管理の基本方針としています。

この基本方針のもと、組織面ではリスクごとに所管部署を定め、さまざまなリスクに対応すると共に、リスクを横断的に把握・管理する統括部署として、リスク統括部を設置しています。さらに、被監査部門からの独立性を確保した取締役会直轄の監査部(内部監査部門)が、業務全般にわたって厳正な監査を実施し、内部管理体制の適切性・有効性を検証しています。

具体的には、全行的なリスク管理を統括し、体制の整備を進めるとともに法令等の遵守を徹底した業務運営を目指す「リスク管理・コンプライアンス委員会」、リスクを計測・分析し、適切にコントロールすることにより安定した収益確保を目的とする「ALM委員会」、サイバーセキュリティ管理体制の整備を進める「サイバーセキュリティ管理委員会」などの各委員会を設置し、監査等委員も出席して定期的かつ必要に応じて随時開催しています。各委員会の議事内容等については、適宜取締役会等への報告がなされ、リスクに関わる諸問題の解決・改善を図っています。このようなリスク管理体制のもとで、健全性の確保と資本の有効活用を目的として、各種リスクの資本配賦を実施しています。

また、地震等の大規模災害や新型インフルエンザの発生など業務が継続できなくなる不測の事態を想定し、優先して継続する重要業務等を「業務継続に関する基本方針」に定めるなど、危機管理体制を構築しています。

リスク管理体制図

信用リスク管理体制

「信用リスク」とは、取引先の倒産や信用状況の悪化等により、貸出金などの元本や利息の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクのことです。

当行では、信用リスク管理に関する基本事項を定めた「信用リスク管理規程」に基づき、信用リスクを適切に運営・管理しています。

体制面では、信用リスクの管理部署であるリスク統括部が、信用リスク管理に関する諸規程の整備や分析・評価・改善活動の企画・運営を行っています。

また、営業推進部門から完全に分離した審査部門では、厳正な融資審査を実施し問題債権を適切に管理しているほか、全行を挙げた取り組みである取引先に対する経営改善支援活動などによっても、資産の健全化を図っています。

貸出金等の信用格付・自己査定については、営業店と本部部門による二段階の査定体制により、厳正に実施しています。さらに監査部門による監査では、信用格付・自己査定の適切性・妥当性を検証しています。

当行では、信用リスク管理の高度化に向け信用格付制度の整備・充実に取り組んでいます。また、信用リスクの定量化(※)を行い、自己資本に見合った信用リスクリミットの設定等を行っています。

(※)信用リスクの定量化:与信ポートフォリオが内包する信用リスク量を、統計的手法を用いて数値化・推計すること

市場リスク管理体制

「市場リスク」とは、国内外の金利、有価証券等の価格、外国為替相場等の市場要因が変動することによって、資産・負債の価値が変動して損失を被るリスクのことです。

当行では、リスク量を適正規模に調整し、安定的な収益を確保するため、ALM運営方針を年度毎に定め、その方針に従って市場部門のリスク限度額や損失限度額などを決定しています。また、ALM委員会を毎月開催し、リスク管理に係る重要事項を審議しているほか、市場部門において重要な事態が発生した場合には速やかに経営に報告する体制としています。

市場取引の運営にあたっては、取引執行部署(市場運用部)・事務処理部署(市場運用部証券事務管理室)・市場リスク管理部署(リスク統括部)を分離し、さらに、監査部署が監査を実施するなど牽制機能を発揮できる体制を構築しています。

また、金融市場の変化に伴うリスクを、迅速かつ適切に把握・分析するため、VaR(※)を日次で計測するなど、市場リスク管理の強化・充実に努めています。

(※)VaR(バリュー・アット・リスク):一定期間内に発生し得る損失額を統計的に計測するリスク管理手法のこと

流動性リスク管理体制

「流動性リスク」とは、資金繰りにおいて必要な資金確保が困難となることや通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)、および市場取引において著しく不利な条件・価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)のことです。

当行では、「流動性リスク管理規程」にリスク管理方法を定め、状況に応じ的確にコントロールしています。特に資金繰りについては金融機関の根源的なリスクと捉え、堅固な経営体質を維持し、お客さまや金融市場からの信認を得ることが流動性リスク管理の基本と認識した上で、資金繰り管理部署である市場運用部が、資金繰り管理を適切に実施すると共に、流動性リスク管理部署であるリスク統括部がモニタリングを行い、円滑な資金繰りの確保に努めています。

また、不測の事態が生じた場合の調達手段等の対応策を定め、万全の体制を構築しています。

オペレーショナル・リスク管理体制

「オペレーショナル・リスク」とは、銀行内部における業務処理、職員の行為、システムが不適切であること、または外部要因により損失を被るリスクのことであり、当行では、リスクの要因によって、(1)事務リスク、(2)システムリスク、(3)その他オペレーショナル・リスクの3つに区分し、その他オペレーショナル・リスクについては、さらに、①情報セキュリティリスク、②法務リスク、③人的リスク、④有形資産リスク、⑤外部委託リスク、⑥風評リスク、⑦その他リスクに区分して管理しています。

当行では、オペレーショナル・リスクを適正に管理するため、各リスクの所管部署が、リスクの顕在化した「損失データ」の収集分析や、発生し得るリスクを抑制するためのコントロール状況を検証・評価する「CSA(リスク統制状況に関する自己評価)」の実施、潜在的なリスクの把握に活用できる「主要リスク指標(KRI)」の収集分析等に取り組んでいます。

また、これらの管理状況は、オペレーショナル・リスク管理の統括部署であるリスク統括部が統括し、定期的に「リスク管理・コンプライアンス委員会」を経て経営へ報告し、リスクの極小化に向けた適切な対応を図る体制としています。

サイバーセキュリティリスク管理体制

「サイバーセキュリティリスク」とは、「サイバー攻撃」(情報通信ネットワーク・情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由した不正侵入、情報の窃取・改ざん・破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行やDDoS攻撃等)により、当行のサイバーセキュリティが脅かされ、損失を被るリスクのことです。

当行では、サイバーセキュリティへの対応を強化するため、「サイバーセキュリティ管理委員会」の設置や、サイバーセキュリティ管理の基本方針、体制を定める「サイバーセキュリティ管理規程」を制定し、サイバーセキュリティ事案の未然防止や予兆管理の検討、またサイバーセキュリティ事案発生時には、迅速な復旧に向けた対応策、被害拡大防止策、再発防止策の策定などの検討を実施しています。

また、サイバーセキュリティリスクを取締役会等の指示のもと当行全体で管理すべきリスクと認識し、管理強化に取り組んでいます。

業務継続体制

「業務継続に関する基本方針」等を定め、災害など不測の事態が発生した場合においても、お客さまへの影響を最小限にし、当行の経営への影響を限定的なものとして、金融機能を維持するべく業務継続体制を整備しています。

大規模自然災害・システム障害が発生した場合は「災害対策本部」を速やかに設置し、業務の復旧・継続を行います。

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